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某年3月12日美国出口商A与瑞士进口商B签订100万瑞士法郎的出口合同,预定在3个月后进行货款结算3

俩小胖
2021/6/10 10:33:53
某年3月12日美国出口商A与瑞士进口商B签订100万瑞士法郎的出口合同,预定在3个月后进行货款结算。签约时,即期汇率为USD/CHF=0.7950/63,出口商A认为3个月后瑞士法郎贬值的可能性很大,届时将影响其出口收入。该出口商有 以下方案可选择: 方案一:不做任何外汇风险的防范措施。 方案二:采用远期外汇交易来防范外汇风险(3月12日,USD/CHF3个月的远期汇水为70/80 BP)。 假设6月12日即期外汇市场果然贬值,汇率为USD/CHF=0.8223/48,要求: 1、计算该出口商签约时计划出口收入的美元金额。 2、如果执行方案一,该出口商将蒙受多少的汇率风险损失? 3、如果执行方案二,请计算3个月远期汇率,并分析方案二是否起到防范汇率风险的作用;若是,比较方案一,减少了多少损失?
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